RSI 개념 및 보는 방법 (상대강도지수)

RSI(Relative Strength Index)는 1970년대 후반에 개발된 기술적 분석 지표입니다. RSI 지표는 특정 기간 동안 자산의 가격 움직임의 크기와 속도를 측정하여 모멘텀을 분석하는데요. 트레이더들 사이에서 인기가 많은 지표 중 하나죠. RSI 지표는 보통 다른 기술적 분석 지표들과 함께 활용되는데요.

 

RSI 지표는 1978년 J. 웰즈 와일더가 개발했습니다. 그의 책인 "기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념"에서 RSI가 소개되었는데요. 와일더는 주식 거래에 대한 연구와 경험을 수학 공식과 지표로 정리하여 트레이더들에게 제공했고, 이후로 많은 트레이더들이 이를 참고하게 되었습니다. 이 책은 단 6개월만에 완성되었지만, 오늘날에도 많은 차트 분석가와 트레이더들에게 인기를 얻고 있습니다.

RSI 상대강도지수 개념 및 보는 방법

RSI 개념 및 보는 방법

RSI는 또한 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있게 해주는 지표입니다. RSI 지표는 14주기를 기준으로 자산 가격의 상황을 0에서 100 사이의 수치로 평가합니다. RSI 수치가 30 이하이면 자산 가격이 바닥(과매도)에 가까워졌음을 의미하고, 70 이상이면 해당 기간의 자산 가격이 고점(과매수)에 가까워졌음을 나타냅니다.

 

RSI는 모멘텀 지표로, 가격이 변화하는 속도를 측정하는 일종의 기술적 도구입니다. 모멘텀이 상승하고 가격이 상승하면 시장에서 주식이 활발하게 매수되고 있음을 나타냅니다. 모멘텀이 하방으로 이어지면 매도 압력이 증가하고 있다는 신호입니다. 

RSI 지표의 원리는 무엇인가요?

기본적으로 RSI는 14개 기간(일봉 차트에서 14일, 시간봉 차트에서 14시간 등)에 걸친 자산 가격 변화를 측정합니다.

 

RSI 계산 공식은 다음과 같습니다. RSI는 해당 기간 동안의 평균 가격 상승을 평균 하락으로 나눈 다음 0에서 100까지의 수치로 데이터를 표시합니다.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• RS는 상승 평균 / 하락 평균으로 계산됩니다. *RS는 상대 강도(Relative Strength)의 약자로 특정 기간 동안의 평균 상승과 평균 하락을 비교하여 계산된 상대 강도 값을 나타냅니다.
• 상승 평균은 특정 기간 동안 가격이 상승한 평균값을 의미합니다.
• 하락 평균은 특정 기간 동안 가격이 하락한 평균값을 의미합니다.

RSI 설정 방법

RSI의 기본 설정은 14주기이지만 트레이더는 민감도를 높이거나(더 적은 기간) 민감도를 낮추기 위해 수정할 수 있습니다(더 많은 기간). 따라서 7일 RSI는 21일을 고려하는 것보다 가격 변동에 더 민감합니다. 또한 단기 트레이딩 설정에서는 30과 70 대신 20과 80을 과매도 및 과매수 수준으로 간주하도록 RSI 지표를 조정하여 잘못된 신호를 필터링할 수 있습니다.

다이버전스 기반 RSI 사용 방법

다이버전스는 기술적 분석에서 사용되는 개념인데요. 가격의 움직임과 기술적 지표의 움직임이 서로 다른 방향으로 움직이는 상황을 의미합니다.

 

다이버전스 기반 RSI 사용 방법은 잠재적인 과매도 및 과매수 상황을 파악하는데 도움을 줍니다. 이를 위해서는 강세 및 약세 다이버전스에 대한 이해가 필요합니다.

 

강세 다이버전스는 RSI 수치가 상승함과 동시에 가격이 하락하는 상황을 말합니다. 이는 가격이 하락하는 추세임에도 불구하고 매수세가 강해지고 있다는 것을 나타냅니다. 이는 가격의 하락세가 약화되고 상승세로 전환될 가능성이 있는 신호로 간주됩니다. 따라서 트레이더는 해당 시점에서 매수 포지션을 고려할 수 있습니다

 

반대로 약세 다이버전스는 가격이 상승하는 동안 RSI 수치가 하락하여 시장이 모멘텀을 잃고 있다는 것을 의미합니다. 이는 가격의 상승세가 약화되고 하락세로 전환될 가능성이 있는 신호로 간주됩니다. 따라서 트레이더는 해당 시점에 매도 포지션을 고려할 수 있습니다.

 

그러나 RSI 다이버전스는 강한 추세가 발생하는 동안에는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 예를 들어, 강한 하락 추세에서는 실제 바닥에 도달하기 전에 강세 다이버전스가 나타날 수 있습니다. 따라서 RSI 다이버전스는 변동성이 적은 시장이나 횡보 또는 미묘한 추세가 있는 시장에서 더 적합한 경향이 있습니다.

마치며

상대강도지수(RSI) 지표를 사용할 때에는 기간 설정, 수치(30, 70), 강세/약세 다이버전스 등을 고려해야 합니다. 그러나 보조지표는 100% 정확하지 않으며, 특히 하나의 지표에 의존할 때는 위험도가 커집니다. 따라서 잘못된 신호를 피하기 위해 거시적인 시장 분석과 함께 RSI 지표를 다른 지표와 함께 사용하는 것을 고려해야 합니다.