볼린저 밴드 (Bollinger Band) 보는법

볼린저밴드는 보는 법을 알면 시장의 현재 상태를 파악하고 단기 트레이딩에 활용할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 변동성이 발생하는 순간을 예측하거나 과매도 및 과매수 조건을 파악하는 데 도움이 됩니다.

 

볼린저 밴드란 정확히 무엇이며 어떻게 트레이딩에 사용할 수 있을까요? 볼린저 밴드의 개념과 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.

볼린저 밴드 기본 개념 및 보는법 총 정리

볼린저 밴드란?

볼린저밴드는 1980년대 초 존 볼린저(John Bollinger)라는 형님이 개발한 지표입니다. 존 볼린저는 금융 분석가이자 트레이더였는데요.

 

볼린저밴드의 기본 개념은 가격이 평균값을 중심으로 어떻게 분포되어 있는 지를 분석하는 것입니다.

 

볼린저밴드는 3가지 선으로 구성됩니다. 가장 위의 선인 1) 상단 밴드, 가장 아래 선인 2) 하단 밴드, 그리고 3) 중간 밴드인 이동평균선으로 구성됩니다.

 

밴드는 자산의 가격 움직임 예상 범위를 뜻합니다. 즉, 상단 밴드는 자산이 상승할 수 있는 예측 가격, 하단 밴드는 자산이 하락할 수 있는 예측 가격입니다. 이는 차트 위에 시각적으로 표시되기 때문에 누구라도 쉽게 파악할 수 있습니다. 

 

복잡해 보일 수 있지만 볼린저 밴드 공식을 보고 가겠습니다. 지표를 사용하기 전에 지표를 제대로 이해하는 것이 중요하니까요. 사실 공식도 그리 어렵지 않습니다.

볼린저 밴드 공식

볼린저 밴드는 중간선인 이평선을 단순이동평균로 세팅합니다. 상단 및 하단 밴드는 단순이동평균선 대비 시장 변동성(표준 편차)을 기준으로 계산합니다.

 

1일 타임프레임 기준 볼린저 밴드를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

• 중간 밴드: 20일 단순이동평균(SMA)
• 상단 밴드: 20일 SMA + (20일 표준편차 *2)
• 하단 밴드: 20일 SMA - (20일 표준편차 *2)

이는 기본적인 볼린저 밴드 설정 공식이지만 트레이딩 전략에 따라 밴드의 값을 조정할 수 있습니다. 이제 볼린저 밴드 공식에 대해 알아봤으니 볼린저 밴드를 보고 트레이딩 하는 방법을 알아보겠습니다.

볼린저 밴드 보는 방법

볼린저 밴드는 시장의 변동성을 분석하고 향후 움직임을 예측하는 방법으로 장투보다는 단타에 적합합니다.

 

상단 및 하단 볼린저 밴드는 시장 가격 움직임에 반응하여 늘어났다가 줄어들었다가 하는데요. 가격 변동성이 커지면 확장되고 반대의 경우에는 축소됩니다.

 

변동성이 커지면 중간 밴드인 이평선을 중심으로 확장되며, 변동성이 낮으면 중간 밴드인 이평선을 중심으로 축소됩니다.

 

가격이 중간 밴드인 이평선 위로 올라가고 볼린저 밴드 상단을 돌파하면 시장이 큰 상승 및 과매수 상태로 볼 수 있습니다. 또한 가격이 상단 밴드에 여러번 닿는다면 이는 강력한 저항대를 의미할 수 있습니다.

 

반대로 가격이 중간 밴드인 이평선 아래로 내려가고 볼린저 하단을 돌파하면 시장이 큰 하락 및 과매도 상태로 볼 수 있습니다. 또한 가격이 하단 밴드에 여러번 닿는다면 이는 강력한 지지대를 의미할 수 있습니다.

 

또한 밴드가 과도하게 확장되면 시장이 과열되어 조만간 밴드가 축소되는 횡보기에 접어들 수 있습니다. 반면, 밴드가 과도하게 축소되면 횡보하던 시장이 조만간 폭발적인 움직임을 보여줄 것으로 예측할 수 있습니다.

볼린저 밴드를 사용한 트레이딩 전략

첫 번째 전략은 스퀴즈 시점을 파악하는 것입니다. 스퀴즈 시점 파악은 트레이더들이 볼린저 밴드를 사용하는 가장 중요한 이유 중 하나입니다.

 

아래의 사진처럼 밴드가 좁아지고 있다면 곧 방향이 나오며 변동성이 높아질 수 있다는 의미입니다. 그러나 그 방향이 어딜지는 볼린저 밴드만으로는 예측이 불가능합니다.

횡보 구간에 좁아졌다가 팽창하는 볼린저 밴드

다음 전략은 시장의 과매수 및 과매도를 파악하는 것입니다. 보통은 RSI를 많이 사용하지만 볼린저 밴드로도 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 아래 스샷을 함께 보시죠.

시장의 과매수 및 과매도 상태를 보여주는 볼린저 밴드

기본적으로 가격이 하단 밴드보다 아래에서 움직이고 있다면 과매도 영역에 진입한 것으로 볼 수 있습니다. 반대로 가격이 상단 밴드 위에서 움직있다면, 해당 자산은 과매수 영역에 진입한 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 이러한 상황은 추세 반전을 나타낼 수 있으며 해당 자리에서 자산을 매수 또는 매도할 수 있습니다.

 

그러나 과매도 또는 과매수 조건에 관계없이 가격이 특정 방향으로 계속 움직일 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 볼린저 밴드를 사용할 때는 시장의 추세를 함께 파악하는 것이 중요합니다.

볼린저 밴드와 켈트너 채널의 차이점

마지막으로 볼린저 밴드의 원조격이라 할 수 있는 켈트너 채널에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 켈트너 채널은 볼린저 밴드보다 빠르게 시장 상황을 반영합니다.

 

따라서 추세 반전 및 과매수/과매도를 판단하는 데는 볼린저 밴드보다 켈트너 채널이 더 좋을 수 있습니다. 반면, 볼린저 밴드는 켈트너 채널보다는 느리지만 보다 명확하게 시장 상황을 전달해줄 수 있으며 가짜 신호를 보낼 확률이 더 낮습니다.

 

단순이동평균과 표준 편차를 기반으로 하는 볼린저 밴드와 다르게 켈트너 채널(Keltner Channel)은 ATR(Average True Range)를 사용하여 지수이동평균을 중심으로 채널을 세팅합니다.

 

1일 타임프레임 기준 켈트너 채널을 구하는 공식은 다음과 같습니다.

• 중간 밴드: 20일 지수이동평균(EMA)
• 상단 밴드: 20일 EMA + (10일 ATR * 2)
• 하단 밴드: 20일 EMA - (10일 ATR * 2)

볼린저 밴드 차트에 추가하는 방법

볼린저 밴드를 차트에 추가하는 방법은 간단합니다. 바이낸스 거래소 기준으로 설명드리겠습니다. 아래 그림과 같이 차트로 이동하여 [설정] - [지표] - [BOLL]을 찾아 [확인]을 클릭하면 됩니다.

바이낸스 거래소 차트에 볼린저 밴드 추가 방법

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마치며

볼린저 밴드는 자산의 스퀴즈 발생 시기와 더불어 자산의 과매도 및 과매수 정도를 파악할 수 있는 지표입니다. 볼린저 밴드는 무척이나 간단하면서도 유용한 지표입니다.

 

볼린저 밴드를 활용하는 가장 간단한 방법은 스퀴즈 발생 전 밴드의 폭이 좁혀졌다가 확장될 때 해당 방향을 따라 자산을 매수 또는 매도하는 것입니다.

 

또는 하단 밴드에 가격이 도착했을 때 자산을 구매하고, 상단 밴드에 가격이 도착했을 때 이를 판매할 수도 있습니다. 이는 실제로 자산 가격80% 이상이 해당 밴드 안에서 움직임이 관찰된다는 전제에 기반한 전략입니다.

 

그러나 앞서 살펴본 것처럼 과매수 또는 과매도로 인해 가격은 언제든지 밴드를 이탈할 수 있습니다. 따라서 볼린저 밴드를 사용할 때는 시장의 추세를 함께 보는 것이 중요하며, 밴드 상단에 가격이 도달했다 하더라도 강세장일 경우에는 매수를 하는 게 맞을 수도 있습니다.

 

볼린저 지표는 무척이나 간단하면서도 유용한 지표이지만 이를 무조건적으로 신뢰하는 것은 위험하며 스탑 로스와 같은 트레이딩 위험 관리 전략을 꼭 마련해야 합니다. 또한 변동성이 작아져서 밴드 폭이 좁아져 있다면 유효한 트레이딩 시그널을 파악하기가 쉽지 않을 수 있습니다. 

 

이번 글에서는 볼린저 밴드의 뜻이란 무엇이며 이를 트레이딩에서 사용하는 방법에 대해 자세히 살펴봤습니다. 읽어주셔서 감사합니다.