MACD 지표 보는 방법 (개념 및 트레이딩 활용)

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로 자산의 모멘텀을 파악하는 추세추종 도구로 널리 사용되는 오실레이터형 지표입니다. MACD는 이동평균에 기반하며, 단순이동평균과 지수이동평균을 사용하여 계산됩니다. 참고로 이동평균은 기술적 분석에서 널리 사용되는 지표 중 하나죠.

MACD 지표 및 트레이딩 활용 방법

MACD란?

MACD를 한국말로 하면 이동평균 수렴 확산입니다. 지표의 이름에서 알 수 있듯이, MACD는 이동평균 간의 관계를 추적하는데요. MACD를 제대로 사용하려면 MACD를 구성하는 3가지 요소에 대해 정확히 이해해야 합니다.

MACD 지표의 구성 1) MACD 선, 2) 신호선, 3) 히스토그램

1. MACD 선

MACD 지표는 지수이동평균(EMA)을 사용하며 주로 12주기(빠른 선)와 26주기(느린 선)로 설정됩니다. 이 기간은 일반적인 설정이지만 다양한 트레이딩 전략에 맞게 설정할 수 있습니다.

 

MACD 선을 구하는 공식은 다음과 같습니다. MACD 선은 12일 EMA에서 26일 EMA를 뺀 값을 계산하여 생성됩니다.

MACD 선 = 12일 EMA - 26일 EMA

MACD 선은 중심 제로선 위아래로 진동하며, 이는 12일 및 26일 EMA의 상대적 위치가 달라지는 시점을 트레이더에게 알려줍니다.

2. 신호선

기본적으로 신호선은 MACD 선의 9일 EMA를 사용하며, 이전 움직임에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다.

신호선 = MACD 선의 9일 EMA

MACD 선과 신호선이 교차할 때, 이는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되는데요. 특히 MACD 차트의 끝부분에서(중심선보다 훨씬 위 또는 아래) 발생할 때 더욱 의미가 있습니다.

3. MACD 히스토그램

히스토그램은 MACD 선과 신호선의 상대적 움직임을 시각적으로 기록한 것입니다. MACD 히스토그램은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

MACD 히스토그램 = MACD 선 - 신호선

히스토그램은 막대 그래프로 만들어져 시각적으로 읽고 해석하기가 더 쉽습니다. 그러나 히스토그램 막대는 자산의 거래량과는 아무런 관련이 없습니다.

MACD 기본 설정 방법

MACD의 기본 설정은 12, 26, 9기간 EMA 즉, MACD(12, 26, 9)를 기준으로 합니다. 그러나 일부 차트 분석가 및 차트 전문가들은 보다 민감한 지표를 만들기 위해 주기를 변경하기도 합니다. 예를 들어, MACD(5, 35, 5)는 전통적인 금융 시장에서 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 주기에 사용되는 지표입니다. 그러나 MACD 지표의 민감도를 높이면 잘못된 신호와 잘못된 정보가 더 많이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

 

MACD 사용법

MACD 지표에서 중요한 신호 중 하나는 크로스오버 신호입니다. MACD 선이 중심(제로)선 위아래로 교차하거나 신호선과 교차할 때 트레이딩 시점을 모색할 수 있습니다.

MACD 사용법: 크로스오버를 활용한 트레이딩 전략

1. 중심선 크로스오버

중심선 크로스오버는 MACD 선이 제로 라인 기준 양수 또는 음수 영역에 진입하는 것입니다. 중심 제로선 위로 교차하는 양수 MACD 값은 12일 EMA가 26일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중심선 아래로 교차하면 음의 MACD가 표시되며, 이는 26일 평균이 12일 평균보다 높다는 것을 의미합니다.

 

정리하자면, MACD 선이 양수이면 상승 모멘텀이 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 강하다는 뜻입니다.

2. 신호선 크로스오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 이를 매수 기회로 해석하는 경우가 많습니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래로 교차하면 트레이더는 이를 매도 기회로 간주하는 경향이 있습니다.

 

그러나 신호선 크로스오버를 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 신호선 크로스오버를 사용할 때는 시장 상황과 추가적인 분석 요소를 고려해야 합니다.

 

예를 들어, 위쪽으로 크로스오버가 발생했지만 MACD 선이 중심선 아래에 있을 경우 약세 상황을 나타낼 수 있습니다. 반대로 아래쪽으로 크로스오버가 발생하더라도 MACD 선이 양수(제로 중심선 위)에 있는 경우 강세 상황일 수 있습니다. 이러한 경우에는 더 큰 추세를 고려하여 매매 결정을 내리는 것이 더 안전할 수 있습니다.

3. MACD와 가격 다이버전스

MACD 차트에서 중심선 및 신호선 크로스오버와 함께 MACD와 가격 움직임을 함께 관찰하면 다이버전스를 식별할 수 있습니다.

 

하락 다이버전스 예시는 다음과 같습니다. 가격이 상승하는 동안 MACD가 하락하며 고점이 낮아집니다. 이는 가격 상승이 약해지고 매수세가 감소하는 것을 나타내며, 가격 반전(하락)의 신호로 간주될 수 있습니다.

 

반대로 상승 다이버전스의 예시는 다음과 같습니다. 가격이 하락하는 동안 MACD가 상승하며 저점을 올리는 경우가 있습니다. 이는 가격의 하락에도 불구하고 매수세가 증가하다는 의미이며, 가격 반전(상승)의 신호로 간주될 수 있습니다.

최종 정리

MACD는 기술적 분석에서 정말 유용한 도구 중 하나입니다. 시장 추세와 모멘텀을 파악하는 데 유용한데요. 다른 기술적 분석 지표와 마찬가지로 100% 정확하지는 않습니다. 특히 변동성이 큰 자산이나 약한 추세 또는 횡보장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

 

이러한 위험을 줄이기 위해 많은 트레이더들은 MACD를 다른 지표와 함께 사용합니다. 예를 들어 RSI 지표 및 볼린저밴드와 MACD를 조합하여 사용하는 경우, MACD의 신호를 확인하고 보조적으로 RSI와 볼린저밴드의 조건을 확인하여 거래할 수 있습니다. 이러한 조합은 MACD의 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움을 줄 수 있습니다.