손익비란 무엇이며 어떻게 사용하나요?

손익비란 ''가능한 수익 대비 손실의 정도''를 의미합니다. 말이 조금 어렵나요? 쉽게 말해, 손익비란 "돈을 벌 수 있는 가능성과 잃을 수 있는 가능성"을 수치화한 것입니다.

 

손익비는 중요합니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로, 꾸준히 안전하게 수익을 내기 위해서입니다. 성공한 대부분의 트레이더들은 매우 신중하게 포지션에 진입합니다. 이들은 자신의 승률과 제대로 된 손익비를 분석할 줄 알며, 따라서 승률이 낮더라도 높은 손익비 통해 수익을 내는 방법을 알고 있습니다.

손익비의 개념과 활용 방법 정리

들어가며

데이 트레이딩을 하든 스윙 트레이딩을 하든 중요한 것은 위험의 개념을 제대로 이해하고 있는 것입니다. 트레이딩에는 언제나 위험이 따르기 때문에 시장에 참여하기 전에 이 부분을 정확하게 이해하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 꾸준히 계좌가 우상향 하기가 어렵습니다.

 

이전 글에서 5% 위험 관리 전략, 스탑 로스 설정과 같은 기본적인 사항에 대해 알아봤습니다. 이번 글에서는 손익 비율에 대해 알아보고 이를 모두 종합한 좋은 트레이딩에 대해 알아보도록 하겠습니다.

손익비란 무엇인가요?

손익비는 트레이더가 얻고자 하는 수익 대비 감수하고 있는 위험 정도를 수치화한 것입니다. 이는 위험/보상(Risk/Reward Ratio, RR) 비율이라고도 하는데요.

 

손익 비율을 계산하는 방법은 무척 간단합니다. 트레이딩에서 발생할 수 있는 최대 리스크를 목표 수익으로 나누면 됩니다.

• 손익 비율 = 잠재 손실 / 잠재 수익

예를 들어보겠습니다. 먼저, 손익비를 계산하기 전에 진입할 포지션 규모를 설정한 다음 익절 및 손절 구간을 결정해야 합니다. 트레이딩을 시작하기 전에 이러한 진입 및 탈출 계획을 정확하게 세우는 것은 무척 중요합니다.

 

아래의 차트를 확인해보시기 바랍니다. 현재 비트코인이 $30,000라고 해보겠습니다. 트레이더는 10%가 상승하는 $33,000에 익절을 하고, 5%가 하락하는 $28,500에 손절을 하기로 결정합니다. 이 상황에서 손익 비율은 5/10 = 1/2 = 0.2가 됩니다.

 

즉, 예상대로 트레이딩에 성공한다면 해당 트레이더는 1대2의 손익비로 거래를 완료하게 된 것입니다.그런데 이러한 1/2 또는 0.2와 같은 손익 비율은 어떤 의미를 가지며 어떻게 트레이딩 전략에 활용할 수 있을까요?

손익비의 이해와 활용

1/2 또는 0.2라는 손익 비율을 다른 말로 하자면, 해당 거래에서 위험을 감수하고 얻을 수 있는 수익의 정도가 2배라는 것입니다. 다시 말해, $100 달러의 손해를 감수하고 얻을 수 있는 수익이 $200 달러라는 것입니다. 나쁘지 않게 들리나요?

 

그렇다면 손익 비율을 높게 가져가는 것이 최선일까요? $10 달러의 손해를 감수하고 $200 달러의 수익을 얻을 수 있다면요? 안타깝게도 그러한 상황은 자주 벌어지지 않습니다. 이를 위해서는 스탑 로스를 아주 짧게 잡고 진입하거나, 남들은 잘 알지 못하는 엄청나게 수익 가능성이 높은 기회를 포착해야 합니다.

 

한 가지 중요한 사실은 손익비는 목표값을 정해놓고 이에 비율을 맞추는 것이 아니라, 현재 진입하려는 시점에서 위험의 정도를 '판단'하는 데 활용한다는 것입니다. 즉, 자신이 지금 진행하려는 거래의 위험 정도를 판단하고 정확한 트레이딩 계획을 세우는 것이 바로 손익비의 핵심입니다.

손익비를 제대로 이해했다면 이를 자신의 평균 승률과 함께 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 승률이 낮아도 높은 손익비를 통해 수익을 낼 수 있습니다. 실제로 성공한 대부분의 트레이더들의 승률은 40%에 불과하다는 사실을 알고 계셨나요?

최적의 손익비 계산 방법 (승률 낮아도 수익낼 수 있음)

손익비와 승률을 함께 사용하기

손익 비율는 승률과 함꼐 자주 활용됩니다. 승률은 수익을 낸 거래 수를 손실을 본 거래 수로 계산합니다. 예를 들어, 승률이 60%인 경우 평균적으로 60%의 거래에서 수익을 내고 있다는 뜻입니다. 그럼 이를 손익비와 어떻게 함께 활용할 수 있을까요?

 

예를 들어, 한 트레이더가 700달러를 벌기 위해 100달러를 잃을 위험이 있을 수 있습니다. 이 경우 손익 비율은 1:7입니다. 그러나 승률은 매우 낮아 20% 정도에 불과하다고 해보겠습니다.

 

시뮬레이션을 해보도록 하겠습니다. 해당 손익비와 승률로 한 트레이더가 100달러로 10번을 거래합니다. 이 경우 트레이더는 1,400달러를 벌 수 있습니다. 승률은 낮지만 손익비가 무척 높아 상당한 수익이 생겼습니다.

 

하지만 손익비가 낮아져서 한 번의 거래에서 500달러만 벌게 된다면 어떨까요? 10번을 거래하면 트레이더는 본전이게 됩니다. 즉, 수익과 손실이 동일한 지점인 손익분기점입니다. 이를 바탕으로 정리해보자면 해당 트레이더가 가져가야 할 최소한의 승률은 20%이며, 손익비는 1:5가 됩니다.

 

이처럼 승률이 낮더라도 손익비가 높으면 수익을 얻을 수도 있습니다. 예를 들어, 손익 비율이 1:10인 거래를 동일한 금액으로 10번 하게 된다면 9번 실패하더라도 한 번의 성공으로 본전에 도달할 수 있게 됩니다. 여기서 한 번만 더 승리한다면 바로 수익을 낼 수 있게 됩니다.

마치며

지금까지 손익비가 무엇이며 이를 계산하는 방법과 트레이딩에 활용하는 방법에 대해 알아봤습니다. 손익비를 잘 계산하는 것은 트레이딩의 위험 관리에 있어서 필수적인 사항입니다. 각 거래에 해당하는 정확한 손익비를 파악하고, 자신의 승률에 적용한다면 보다 계획적인 방식으로 위험을 관리하며 트레이딩 할 수 있습니다.