트레이딩 위험 관리: 적절한 포지션 규모 계산하는 방법

이번 글에서는 트레이딩을 시작하기 전 반드시 알고 있어야 하는 포지션 크기를 계산하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 포지션 규모 계산하는 이유는 무엇일까요?

 

바로, 트레이딩에서는 돈을 잃을 수 있는 위험이 있기 때문입니다. 포지션 크기를 계산하는 이유는 트레이딩에서 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 관리하고, 한 번의 잘못된 거래로 큰 손실을 입지 않기 위함입니다.

트레이딩 위험 관리: 적절한 포지션 규모 계산하는 방법

트레이딩 전에 포지션 크기를 계산해야 하는 이유

트레이딩에서는 자금의 유무에 관계없이 적절한 위험 관리가 필수적입니다. 위험 관리를 제대로하지 못하면 순식간에 모든 돈을 잃어버리게 될 수 있습니다. 그렇게 몇 주 또는 몇 달 동안 번 돈을 순식간에 모두 잃게 될 수 있습니다.

 

트레이딩과 투자에 있어서 중요한 점은 감정에 따라 결정을 내리지 않는 것입니다. 트레이더는 감정을 조절하여 투자 결정에 미치는 영향을 최소화해야 합니다. 따라서 트레이딩을 위한 일련의 규칙을 만들고 이를 고수하는 것이 좋습니다.

 

트레이딩 규칙의 제1 목적은 위험을 관리하는 것이며, 또한 불필요한 의사 결정 과정을 사전에 배제하는 것입니다. 이렇게 하면 트레이딩을 하는 도중에 성급하고 충동적으로 결정하지 않을 수 있습니다.

 

트레이딩 규칙에서 중요한 사항들로는 위험 감수도, 자본 노출 비율, 투자 기간, 포지션 규모 등이 있습니다. 이번 글에서는 개별 거래에 대한 포지션 규모를 설정하는 방법에 자세히 알아보도록 하겠습니다.

트레이딩 포지션 규모 결정하는 4가지 단계

트레이딩을 위한 포지션 규모 또는 크기를 결정하기 위해서는 다음의 4가지 단계를 반드시 거쳐야 합니다. 이를 통해 자신의 트레이딩에 알맞은 정확한 포지션 규모를 설정하실 수 있습니다.

1. 트레이딩 자금 결정하기

가장 먼저, 트레이딩에 사용할 수 있는 자산의 금액을 결정해야 합니다. 트레이딩에 사용할 자산의 규모는 어느 정도이며, 그 이유는 무엇인가요?

 

예를 들어, 3,000달러로 트레이딩 자금을 결정할 수 있습니다. 그 이유는 한 달의 월급을 통해 월 5%의 수익을 내기 위함일 수 있습니다. 또한 최악의 경우 모든 돈을 날리게 된다고해도 한 달의 월급이기 때문에 큰 타격은 아닐 수 있겠습니다.

2. 위험 감수도 결정하기

트레이딩에 사용할 자금을 결정하셨나요? 이제 한 번의 거래에서 최대 어느 정도의 손해를 감수할 것인지를 결정해야 합니다.

 

많은 트레이더들은 2% 법칙을 따라 트레이딩 포지션 규모를 결정하는 전략을 마련합니다. 2% 규칙이란 한 번의 거래에서 전체 계정 자산의 2%가 넘는 손실을 입지 않기로 하는 것입니다.

예를 들어, 2% 규칙을 준수하는 3,000달러의 트레이딩 자금을 갖고 있는 트레이더의 경우, 한 번의 거래에서 60달러 이상을 손해보지 않게 될 것입니다.

그러나 스캘퍼와 같이 트레이딩 빈도가 높거나 초보 트레이더라면 이보다 보수적으로 1% 규칙을 세울 수도 있습니다. 이는 한 번의 거래에서 1%가 넘는 손실을 보지 않겠다는 것입니다.

3. 스탑 로스 지점 설정하기

다음으로 결정해야 할 것은 포지션이 무효가 되는 지점인 스탑 로스 포인트입니다. 모든 거래에서는 손실이 발생할 확률이 있습니다. 따라서 훌륭한 트레이더라면 스탑 로스를 준비하여, 위험을 관리하고 손실을 제한할 것입니다.

 

예를 들어, 스탑 로스를 현재 시장 가격에서 -5%가 하락하는 지점에 설정해볼 수 있습니다. 이는 자신이 진입한 포지션에서 시장 가격이 -5% 하락할 경우 포지션이 자동으로 종료되게 하는 것입니다.

4. 포지션 규모 설정하기

이제 드디어 포지션 규모를 설정할 수 있게 되었습니다. 현재 우리는 3,000달러의 트레이딩 자금과 2%의 위험 감수도를 결정했습니다. 또한 현재 가격에서 -5%가 하락할 때 스탑 로스 기능을 사용하여 포지션을 자동으로 종료하기로 결정하였습니다.

 

포지션 크기를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

• 포지션 크기 = 트레이딩 자금 * 위험 감수도 / 스탑 로스 포인트

이를 바탕으로 포지션 크기를 다음과 같이 계산해 볼 수 있습니다. 

• $1,200 = $3,000 * 0.02 / 0.05

정리해보겠습니다. 트레이더가 해당 거래에서 사용할 수 있는 포지션 크기는 $1,200입니다. 다른 말로 하자면, 전체 $3,000 달러의 자금을 갖고 있는 트레이더가 2% 위험을 감수하면서 -5%의 손실을 감내할 수 있는 포지션 크기는 바로 $1,200가 됩니다.

 

물론, 포지션 규모는 상황과 트레이딩 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 만약, 스탑 로스 범위가 -10%가 된다면 어떻게 될까요? 이 때는 다음과 같이 포지션 규모가 더 줄어들게 됩니다.

• $600 = $3,000 * 0.02 / 0.1

이제 트레이더는 이전보다 2배의 손실을 감내할 수 있게 되었습니다. 그러나 이를 위해서는 보다 적은 규모의 트레이딩 포지션을 가져가야 합니다. 이렇게 하면, 전체 트레이딩 자금에서는 동일한 수준의 위험을 감수하게 됩니다.

마치며

선물 거래와 같은 고위험 트레이딩을 할 때는 자신만의 전략과 원칙을 잘 준비해두는 것이 좋습니다. 청산을 방지하고 한 번의 거래로 큰 손실을 입지 않으려면, 거래를 시작하기 전에 트레이딩 포지션 규모를 설정하는 것이 좋습니다.

 

트레이딩 포지션 규모를 설정하는 데 있어서 필요한 사항들에 대해 미리 생각해둔다면, 보다 안정적으로 자금을 지키면서 트레이딩을 할 수 있습니다.